Esto es algo en lo que no había caído hasta ahora. Cuando el navegador hace una petición a un fichero estático o a una imagen, este tiene la obligación de enviar junto con la petición una cookie asociada al dominio, que por cierto, no tiene ninguna utilidad, generando así tráfico absolutamente innecesario, aumentando los tiempos de respuesta de la página y afectando a la experiencia de usuario.
Si tu dominio es www.dominio.com, probablemente sirvas el contenido estático desde estaticos.dominio.com o img.dominio.com, por ejemplo. Si tus cookies están asociadas al dominio principal dominio.com en vez de www.dominio.com, y por la razón que sea no puedes quieres cambiarlo, todas las peticiones a estaticos.dominio.com incluirán esas cookies. Si este es tu caso, puedes comprar un nuevo dominio para servir contenido estático desde él y mentener este dominio libre de cookies. Por mencionar algunos ejemplos, Youtube utiliza ytimg.com y Facebook utiliza fbcdn.com.
Por otro lado, algunos sistemas de cache no cachean el contenido que va acompañado de una cookie pues es propenso a ser contenido dinámico, lo que se traduce en más peticiones al backend.
PD: Ahora que quiero categorizar este artículo me doy cuenta de que mis categorías necesitan un lavado de cara.